题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险

利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A.12．75%和25%

B.13．65%和16．24%

C.12．5%和30%

D.13．65%和25%

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第1题

A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

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第2题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第3题

甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（)。

A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C.该证券组合不存在无效集

D.该证券组合机会集是一条直线

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第4题

考虑两种证券，A和B，期望收益率为15%和20%.标准差分别为30%和40%，如果两种证券的相关系数等于0.4，那么等权重的组合的标准差是（)。

A.0.29

B.0

C.0.32

D.0.4

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第5题

甲项目的期望报酬率为15%，标准差为5%;乙项目的期望报酬率为13%，标准差为5%，则（)。

A.甲项目的风险大于乙项目的风险

B.乙项目的风险大于甲项目的风险

C.甲项目的风险等于乙项目的风险

D.无法判断甲乙项目风险的大小

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第6题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第7题

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是（)。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

D.方差度量投资的系统风险和非系统风险

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第8题

β系数是衡量系统风险大小的一个指标，下列各项不会影响一种股票β系数值的是()。

A.该股票与整个股票市场的相关性

B.该股票的标准差

C.整个市场的标准差

D.该资产的期望报酬率

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第9题

有两个投资项目，甲、乙项目报酬率的期望值分别为15%和23%，标准差分别为30%和33%，那么【】

A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度

B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度

C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度

D.不能确定

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第10题

宋体风险测量的常用指标：（）。

A.收益率的方差

B.期望收益率

C.标准差

D.VAR

E.组合收益率

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第11题

一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

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