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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

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第1题

在两种证券的组合中，当该两项证券收益的相关系数由+1向-1变化时，证券组合的风险是逐渐增加的。（)

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第2题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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第3题

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（)

A.0.04

B.0.05

C.0.25

D.1.00

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第4题

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】

A.0．16

B.0． 04

C.0． 25

D.1．00

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第5题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第6题

表示一个随机变量取值的平均程度的数字特征是（）

A.数学期望

B.方差

C.协方差

D.相关系数

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第7题

决策树法分析中，投标报价时预计项目的利润可达90万，中标的成功率为0.7。考虑到失标带来的损失额为10万元，发生概率为0.3。期望效应为（)。

A.52万

B.53万

C.56万

D.60万

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第8题

假设A、B两种资产的相关系数为0，且A的变异数为0.4，报酬率为50%，B的变异数为0.5，则A与B的共变量为（)。

A.0

B.1

C.0.08

D.无法计算

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第9题

相关系数r的绝对值小于0.3表示两变量之间的（)关系较弱。

A.线性

B.非线性

C.函数

D.正函数

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第10题

即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间期望收益率的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（)

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第11题

根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。

A.50%

B.70%

C.60%

D.80%

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