题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不涉及（）。
A.证券的盼望收益率
B.收益率的方差
C.证券间的协方差
D.证券的贝塔值
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马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
A.Transformer中有三种不同的mask机制：inputspaddingmask、lookaheadmask和outputspaddingmask
B.layernormalization和batchnormalization都是样本归一化方法,他们在计算时都是用同一个均值和方差。
C.Self-Attention中,必须要做输入特征向量线性变换
D.位置编码可以通过自定义函数来转换，也可以通过lookup方式让模型自主学习位置编码
A.剔除所有的共线性变量
B.剔除共线性变量中的一个
C.通过计算方差膨胀因子（VarianceInflationFactor，VIF）来检查共线性程度，并采取相应措施
D.删除相关变量可能会有信息损失，我们可以不删除相关变量，而使用一些正则化方法来解决多重共线性问题，例如Ridge或Lasso回归
