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[判断题]

1952年，哈理马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇着名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

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第1题

20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特·希勒

D.尤金·法玛

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第2题

1963 年，提出简化马柯威茨模型计算方法的是（）。

A.罗尔

B.詹森

C.夏普

D.特雷诺

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第3题

有效市场假设理论的论述可以追溯到（)的研究。

A.巴奇列

B.马柯威茨

C.罗斯

D.夏普

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第4题

马柯维茨的财富组合管理理论表现了风险管理的风险对冲策略。（）

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第5题

（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论根底。

A.凯恩斯

B.希克斯

C.马柯维茨

D.夏普

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第6题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第7题

马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险一收益目标这些假设是：（）。

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第8题

债券的持续期的概念由（）于1938年提出。

A.威廉·夏普

B.马柯维茨

C.法玛

D.麦考莱

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第9题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

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第10题

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

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第11题

马柯维茨认为，投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。

A.无风险收益率的高低

B.投资者对风险的态度

C.市场预期收益率的高低

D.有效边界的形状

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