题目内容
（请给出正确答案）
A.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
B.股票可被自由买进卖出
C.期权是欧式期权
D.不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
答案
D、不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
解析：布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是①股票可被自由买进或卖出②期权是欧式期权；③在期权到期日前股票无股息支付；④存在一个固定的无风险的利率投资者可以以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动成正态分布
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A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克－斯科尔斯模型（BS模型）定价
D.都能作为筹资工具
A.都有一个固定的行权价格
B.都能作为筹资工具
C.行权时都能稀释每股收益
D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
A.如果嵌入衍生工具与主合同分开核算，通常采取整个混合合同的公允价值减去主合同的公允价值这种方法来评估嵌入衍生工具的公允价值
B.看涨期权的持有者有权在某一确定的时间以某一确定的价格购买标的资产
C.看跌期权的持有者有权在某一确定时间以某一确定的价格出售标的资产
D.目前广泛采用的期权评估方法仅包括布莱克一斯科尔斯模型
E.互换合同的公允价值实际上就是固定利率债券以及浮动利率债券公允价值的差额
A.认股权证是一种看涨期权，可以使用布菜克-斯科尔斯模型对认股权证进行定价
B.可转换债券在赎回条款中设置不可赎回期的目的是防止发行公司过度使用赎回权
C.可转换债券转换时不增加新资本，而附认股权证债券，认购股份时会增加新的资本
D.可转换债券筹资比附认股权证债券筹资更加灵活
