布莱克一斯科尔斯模型的假定有()。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
解析:布莱克一斯科尔斯模型的假定有①无风险利率为常数;②没有交易成本税收和卖空限制不存在无风险套利机会③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利④市场交易是连续的不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动