题目内容
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[单选题]
当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。
A.79
B.81
C.83
D.85
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A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
A.23
B.24
C.3
D.4
A.0.66
B.0.70
C.0.74
D.0.78
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察，如果无风险利率越低，那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
