题目内容
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[单选题]
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元,6个月到期,若无风险年报价利率为4%,看涨期权的价格为4元,看跌期权的价格为3元,则股票的现行价格为()元。
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
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A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
A.保险行为
B.套利行为
C.套期保值行为
D.投机行为