题目内容
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[单选题]
假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，gamma是0.02，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的delta是：()。
A.0.66
B.0.70
C.0.74
D.0.78
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