题目内容
（请给出正确答案）
A.PT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
B.APT理论建立在所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响之上
C.在APT的理论架构下，市场投资组合为一个效率组合
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
答案
AB
解析：选项AB正确与资本资产定价模型相比建立套利定价理论的假设条件较少可概括为三个基本假设投资者是追求利益的同时也是厌恶风险的；所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响；投资者能够发现市场上是否存在套利并利用该机会进行套利
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下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（）。
A.APT是由史蒂芬•罗斯于1976年提出的
B.APT是一个决定资产价格的均衡模型
C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响
D.在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
A．正确
B．错误
C．放弃
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
A.交易模型通常分为主观CTA和量化CTA两种
B.投资策略包括趋势策略、高频策略、套利策略和多空对冲等
C.交易依据完全依赖技术面分析
D.投资标的有多元化和专业化的特点
A.2%
B.3%
C.4%
D.7．75%
A.2%
B.3%
C.4%
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A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
A．特雷诺比率来源于套利定价模型
B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
A.平均而言，投资者是非理性的
B.股票价格对信息的反应是及时准确的，因而始终等于其内在价值
C.平均而言，投资者是理性的
D.市场竞争和套利行为会使得股价始终反映基本面
