题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（）。

A.APT是由史蒂芬•罗斯于1976年提出的

B.APT是一个决定资产价格的均衡模型

C.APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响

D.在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性

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第1题

1976年，理查德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检

验。与此同时，威廉·夏普突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

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第2题

下列关于交易账户的说法，错误的是()。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

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第3题

下列选项中，关于经典资产定价理论说法错误的是()。

A.平均而言，投资者是非理性的

B.股票价格对信息的反应是及时准确的，因而始终等于其内在价值

C.平均而言，投资者是理性的

D.市场竞争和套利行为会使得股价始终反映基本面

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第5题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第6题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第7题

资本资产定价模型可以看作是套利定价理论的特例。（)

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第8题

关于特雷诺比率，以下表述正确的是（）

A．特雷诺比率来源于套利定价模型

B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

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第9题

资本资产定价模型的基础是（）

A.法玛的有效市场假说

B.夏普的单一指数模型

C.马科维茨证寿组合理论

D.套利定价模型

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第10题

下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（)。

A.存在许多投资者

B.所有投资者的投资期限相同

C.市场环境是有摩擦的

D.所有投资者行为都是理性的

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第11题

现代标准金融学理论产生的标志是（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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