题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头,请问:该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始值等于多少?3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?
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A.0.19
B.0.29
C.0.23
D.0.10
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
A.0.49元/股
B.0.65元/股
C.0.51元/股
D.0.53元/股
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料,回答下列问题。
如果3个月后股票价格为27美元,投资者收益为()美元。
A.-1
B.0
C.1
D.2
A、29.62
B、31.75
C、30.68
D、28.66