题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第1题

某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12%(连续复利)，计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为()元。

A.6.69

B.6.86

C.6.91

D.6.96

E.6.99

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第2题

股票的当前价格为100美元，在今后每6个月，股票价格可能会上涨或者下跌10%，无风险利率为每年8%连续复利，执行价格为100美元、1年期的欧式看涨期权的价格是（)美元

A.9.68

B.9.66

C.9.64

D.9.61

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第3题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30美元，无风险利率为12%(连续复利)，合约远期价格为()。

A.30.86美元

B.31.86美元

C.32.75美元

D.31.75美元

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第4题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30美元，无风险利率为12%连续复利，合约远期价格为（）。

A.30.86美元

B.31.86美元

C.32.75美元

D.31.75美元

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第5题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第6题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续

复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：①该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？②3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第7题

某商店拟将标价为5000元的某商品采用分期收款的方式销售，除在交货时收取部分现款外，其余款项每月结付700元，分6个月结清，如果银行借款的月利率为1％（1）问交货时该商店应收现款为多少；（2）该商品的饿实际价格为多少？（已知n＝6，i＝1％的年金现值为5.795）。

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第8题

计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风

险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。

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第9题

已知某完全竞争市场的需求函数为D=6300-400P ，短期市场供给函数为SS=3000+150P ;单个企业在LA

C 曲线最低点的价格为6，产量为50;单个企业的成本规模不变。(1)求市场的短期均衡价格和均衡产量;(2)如果市场的需求函数变为D=8000-400P ，短期供给函数为SS=4700+150P ，求市场的短期均衡价格和均衡产量。

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第10题

东方公司股票的当前市价为40元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为45元的看涨期权价格为4元，看联期权价格为3元。

要求:就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。

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第11题

某美国进口商从日本进口价值10亿日元的货物，在3个月后支付货款。已知哪期汇率为美元日元=113.40/50.

(1)若美国进口商不采取避免汇率变动风险的措施，先支付10亿日元需多少美元?

(2)设3个月后的实际汇率为美元日元=112.00,则按3个月后的实际汇率计算需支付多少元?

(3)若该进口商与日商签订合同的同时，与银行签订了买入10亿3个月远期日元的合同，已知3个月的汇水点数为53/51,将比不进行套期保值节省多少美元?

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