题目内容
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[单选题]
考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是年利率8%,同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
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A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.8.70
B.9.20
C.11.20
D.6.20
A.与投资的必要报酬率同向变化
B.与预期股利反向变化
C.与资本利得收益率同向变化
D.与预期股利增长率反向变化
A.9240.78
B.759.22
C.0
D.10000
要求:(1)计算该债券的理论价值。
(2)假定投资者甲以940元的市场价格购入该债券,准备一直持有至期满,若不考虑各种税费的影响,计算到期收益率。
(3)假定该债券约定每季度付息一次,投资者乙以940元的市场价格购入该债券,持有9个月收到利息60元,然后965元将该债券卖出。计算:①持有期收益率;②持有期年均收益率