题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为()。
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.保险行为
B.套利行为
C.套期保值行为
D.投机行为
A.这只股票达到了市盈率好价格
B.这只股票的股息率为6%
C.这只股票的市盈率好价格是30元
D.如果目前十年期国债收益率为3.5%,那么这只股票达到了股息率好价格
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
A.5960
B.6040
C.6000
D.4150
A.197
B.200
C.3
D.403
A.13%
B.30%
C.33%
D.66%
A.-48
B.72
C.60
D.-36
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ