题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某人购买了一份股票看跌期权，协定价格为每股12元，期权费为每股1.5元，则其盈亏平衡点为（）。

A.13.5元

B.12元

C.10.5元

D.9.5元

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更多“某人购买了一份股票看跌期权，协定价格为每股12元，期权费为每…”相关的问题

第1题

一份欧式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的现价为22，则期权价格的上下限分别为18和max（18e-r（T-t)-22,0)。（)

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第2题

某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为25元,第一个合约的期权费为3元,协定价格为27元。第二份合约期权费为2元,协议价格为28元,计算投资者同时执行这两份同品种但不同方向的合约的盈亏状况,投资者在什么价位正好不盈不亏？

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第3题

对期权买方而言，以下属于虚值期权的有（）。

A.市场价格高于协定价格的看涨期权

B.市场价格高于协定价格的看跌期权

C.市场价格低于协定价格的看涨期权

D.市场价格低于协定价格的看跌期权

E.市场价格等于协定价格的看涨期权

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第4题

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为()元。

A.51.88

B.53.88

C.52.92

D.54.92

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第5题

看跌期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融资产的权利。（)

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第6题

乙公司当前股票价格为25元，现有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，下列说法中正确的有（)。

A.看涨期权处于虚值状态

B.看跌期权处于实值状态

C.看涨期权时间溢价小于0

D.看跌期权时间溢价大于0

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第7题

以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第8题

买入一个较低交割价格的看跌期权，卖出一份同一期限的较高交割价格的看跌期权，属于（)组合策略。

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

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第9题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第10题

在期权到期日，股票价格比行权价格高15%，且股票流动性良好。为了收益最大化，权证持有人应当（）Ⅰ.行使看涨期权Ⅱ.放弃看涨期权Ⅲ.行使看跌期权Ⅳ.放弃看跌期权

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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