题目内容
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[主观题]
假设过程{(xt,yt):t=0,1···},满足方程其中,时期及此前的所有信息β≠0,且|y|<1[于是xt
假设过程{(xt,yt):t=0,1···},满足方程其中,时期及此前的所有信息β≠0,且|y|<1[于是xt并因而yt是((1)]。证明:这两个方程意味着如下形式的一个误差修正模型:
其中,。(提示:首先从第一个方程的两边减去yt-1.然后在右边加上并减去一个βxt-1,并重新整理。最后,利用第二个方程得到包含Δxt-1的误差修正模型。)
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