题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格是()元。

A.20

B.20.05

C.21.03

D.10.05

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第1题

考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。

A.49.36元

B.51.14元

C.52.24元

D.53.49元

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第2题

以下哪些说法是正确的（)。

A.当深圳A股的市盈率小于20且目标公司的股票TTM市盈率小于20的时候就是好价格

B.我们以低市盈率买进一只生钱资产类型的股票，也是为了获得比较高的股息率

C.买入一支市盈率为50的股票，假设年利润50%分配，在净利润保持不变的情况下，需要100年的时间才能收回本金

D.长期持有股票期间，需要每天看股价

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第3题

假设某种不支付红利股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看（涨）跌期权价格。

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第4题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()

A.0.30元

B.0.31元

C.0.32元

D.0.33元

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第5题

下列哪些资产属于无红利资产？

A.贴现式债券

B.不支付股息的股票

C.黄金

D.外汇

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第6题

假定其他条件不变，下列各项中，会导致美式看跌期权价值下降的是（)。

A.标的股票价格上涨

B.标的股票发放红利

C.无风险利率下降

D.标的股票股价波动率增加

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第7题

假设A股票2020年每股盈利0.8元，预计该股票2021年盈利将增长10%。如果2020年底A股票股价为16元。

(1)请计算A股票2020年底的市盈率。(2)请用市盈率估值法计算A股票2021年的价值。

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第8题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第9题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第10题

甲公司2×19年1月1日按每份面值100元发行了100万份可转换公司债券，发行价格为10000万元，无发行费用。该债券期限为3年，票面年利率为6%，利息每年12月31日支付。债券发行一年后可转换为普通股。若债券持有人在当期付息前转换股票，应按照债券面值与应付利息之和除以转股价，计算转股数。该公司发行债券时，二级市场上与之类似但没有转股权的债券的市场利率为9%。(P/A，9%，3)=2.5313，(P/F，9%，3)=0.7722。甲公司发行可转换公司债券初始确认对所有者权益的影响金额为()万元。

A.9240.78

B.759.22

C.0

D.10000

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第11题

假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。

A.期权价值为8.78元

B.上行概率为0.4407

C.计息期折现率为2.02%

D.期权价值为8.61元

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