题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()给出每一个风险资产与预期收益率之间的关系。
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
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A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
A.高于、低于
B.高于、高于
C.低于、高于
D.低于、低于
A.银行自主确定
B.预期风险较低
C.与客户事先约定
D.预期收益率较高
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
A.市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.股票市场平均收益率与公司债券市场平均收益率之间的差异
C.公司债券市场平均收益率与国债市场平均收益率之间的差异
D.可比公司股票收益率与其债券到期收益率之间的差异
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
A.实际收益率
B.平均收益率
C.预期收益率
D.加权平均收益率