以下说法正确的有()。
A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时,常用的t和
C.异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性,那么说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量,那么OLS残差必定表现出明显的趋势
F.检验失效
A.当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B.当异方差出现时,常用的t和
C.异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性,那么说明数据中不存在异方差性
E.如果回归模型中遗漏一个重要变量,那么OLS残差必定表现出明显的趋势
F.检验失效
准误(在门中给出)和通常的标准误:
使用异方差-稳健!统计量对returnt-1的显著性有何影响?
利用BWGHT2.RAW,我们估计出下面的等式::
式中,lbwgt为出生重量的对数;npvis为产前就诊的数量;mage为母亲的年龄;fage为父亲的年龄;meduc为母亲的受教育程度;feduc为父亲的受教育程度。括号当中是普通标准差,方括号中是异方差-稳健的标准误。
(i)解释变量cigs前面的系数。βcigs的95%置信区间是否依赖于你所选择的标准误?
(ii)使用一般标准误和异方差一稳健的标准误来解释npvis的统计显著性。
(iii)如果将四个与年龄和教育相关的项从回归方程中去掉(仍然使用同一组观测值),那么R²变为0.0162。是否有足够的信息来进行关于的异方差-稳健性检验?请解释。
(i)利用HPRICE1.RAW中的数据得到教材方程(8.17)的异方差-稳健标准误。讨论其与通常的标准误之间是否存在任何重要差异。
(ii)对方程(8.18)重复第(i)步操作。
(iii)此例对异方差性和对因变量所做的变换说明了什么?
下面哪种因素可能导致通常OLS的:统计量无效(即在H0下不服从:分布)?
(i)异方差性;
(ii)模型中两个自变量之间的样本相关系数达到0.95;
(iii)遗漏一个重要的解释变量。