题目内容
（请给出正确答案）
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
答案
ACD
解析：资本资产定价模型中所谓资本资产主要指的是股票资产选项B错误
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A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
A.估计无风险报酬率时，通常使用上市交易的政府长期债券的到期收益率
B.估计无风险报酬率时，如果存在恶性通货膨胀，应选择名义无风险利率
C.估计β值时，选择的历史期长度越长越好
D.估计市场风险溢价时，应选择较长的时间跨度，不应剔除经济繁荣期和经济衰退期的数据
A.在公司总价值最大的资本结构下，公司的加权平均资本成本也是最低的
B.公司的市场总价值应该等于其股票的市场价值加上长期债务的价值
C.在公司价值分析法中，股权资本成本可采用资本资产定价模型计算
D.在公司价值分析法中，股票的价值等于公司未来净收益的价值
A.资本资产定价模型的假设条件与实际情况存在较大偏差
B.资本资产定价模型是一种科学的理论，是非常有效的
C.某些资产或企业的β值难以估计
D.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券报酬的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响
B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者
C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的
D.所有投资者资产选择的标准是一样的
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
