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(请给出正确答案)
[单选题]
下列关于资本资产定价模型的表述中,正确的是()。
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大,投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大,市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶,市场风险溢酬的数值就越大
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A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大,投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大,市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶,市场风险溢酬的数值就越大
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.投资者行为是短视的,不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响
B.市场中存在大量的投资者,其中部分投资者是价格的接受者
C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的
D.所有投资者资产选择的标准是一样的
A.如果无风险收益率提高,则市场上所有股票的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1,则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高,则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高,市场风险溢酬越小
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.贝塔值越大,预期收益率越低
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.由于经济环境的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用 必然要打折扣
C.资产定价模型是建立在一系列假设之上的
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述