题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列关于资本资产定价模型说法正确的有()。
A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D.该模型可以用于债券预期收益率的计算
E.该模型的计算与β系数直接相关
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A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D.该模型可以用于债券预期收益率的计算
E.该模型的计算与β系数直接相关
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A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
A.估计无风险报酬率时，通常使用上市交易的政府长期债券的到期收益率
B.估计无风险报酬率时，如果存在恶性通货膨胀，应选择名义无风险利率
C.估计β值时，选择的历史期长度越长越好
D.估计市场风险溢价时，应选择较长的时间跨度，不应剔除经济繁荣期和经济衰退期的数据
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券报酬的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.PT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
B.APT理论建立在所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响之上
C.在APT的理论架构下，市场投资组合为一个效率组合
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.M和SML首次将高收益伴随看高风险直观认识，用简单的关系式表达出来
B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律
C.在实际运用中存在明显的局限
D.是建立在一系列假设之上的
A.如果无风险收益率提高，则市场上所有股票的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
A.Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
B.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替
C.Rm－Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率
D.假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%
