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[主观题]
为什么基于期望理论假设的效用函数和传统的效用函数不同？对于投资者来说，如果他们的效用函数是用
期望函数描述的，那这意味着什么？
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A.在经济学中，一般假设消费者是风险厌恶或者风险中性的
B.消费者的风险态度，决定了他的伯努利效用函数特征
C.如果消费者是风险中性的，那么他的期望效用函数是线性的
D.如果消费者是风险中性的，那么他的伯努利效用是线性的
A.所有投资者的期望相同
B.所有投资者都是风险厌恶者
C.投资者可以以市场利率任意地借入或贷出资金
D.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
可能性，利用NYSE.RAW中的数据估计
用标准格式报告结果。
(ii)陈述并检验E(returnt|reurnt-1)不取决于returnt-1这一虚拟假设。(提示：这里要检验两个约束。) 你有何结论？
(iii)从模型中去掉returnt-1但增加交互作用项returnt-1preturnt-2再来检验有效市场假设。
(iv)基于过去股票收益进行股票每周收益的预测，有何结论？
