题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2,其风险厌恶系数A为6,该投资者在进行资产配置时选择了三种资产,即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%,股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中,股票基金的权重为45%,经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则,该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)
A.11%、40%和49%
B.89%、5%和6%
C.40%、49%和11%
D.5%、6%和89%
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案