题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

4在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）

A.位于证券市场线上

B.位于证券市场线下方

C.位于资本市场线上

D.位于证券市场线上方

答案

D、位于证券市场线上方

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“4在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值…”相关的问题

第1题

资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）

A．市场组合的贝塔值为0

B．贝塔值不能小于0

C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度

D．贝塔值越大，预期收益率越低

点击查看答案

第2题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。 A．股票的预期收益率与β值线性相关 B

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。

A．股票的预期收益率与β值线性相关

B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

点击查看答案

第3题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

点击查看答案

第4题

确定投资的指导性目标是在资产配置过程中的（)。

A.明确投资者收益预期值和风险

B.找出最佳的资产组合

C.对资产组合的投资成果进行评价

D.明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例

点击查看答案

第5题

在（)理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。

A.商业贷款理论

B.资产转移理论

C.预期收入理论

D.购买理论

点击查看答案

第6题

马克维茨投资组合理论的基本思路包括（）。

A.投资者确定投资组合中合适的资产；

B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；

C.建立可供选择的各种证券组合；

D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。

点击查看答案

第7题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

点击查看答案

第8题

一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

点击查看答案