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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

关于特雷诺比率,以下表述正确的是()

A.特雷诺比率来源于套利定价模型

B.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

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第1题
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()

A.平均收益率

B.夏普比率

C.Brinson模型

D.特雷诺比率

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第2题
下列不属于风险敏感度指标的是()

A.久期

B.凸性

C.β系数

D.特雷诺比率

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第3题
基金N与基金M具有相同的贝塔值,基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的特雷诺比率()

A.大于基金M的两倍

B.是基金M的两倍

C.等于基金M的特雷诺比率

D.小于基金M的两倍

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第4题
、在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是()。

A.詹森测度

B.夏普比

C.特雷诺比率

D.标准差

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第5题
投资绩效的风险调整方法包括()。

A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷诺比率

D.博迪比率

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第6题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.8
5,则该基金的特雷诺比率为()。

A.0.68

B.0.8

C.0.2

D.0.25

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第7题
以下关于珍妮叙述正确的是()

A.珍妮古董白的颜色采用的是雷诺丽特膜的材质

B.珍妮黑色藤蔓拉手象征着百年好合,幸福美满之意

C.珍妮的标准门板厚度是20MM厚的

D.珍妮的直条纹的玻璃和浮雕肌理是相互照应的

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第8题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()

A.0.68

B.0.8

C.0.2

D.0

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第9题
下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是()。

A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

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第10题
基金A的系统性风险是市场组合的2倍,收益率为8%,同期市场组合的收益率为5%,无风险收益率为3%,基金A的特雷诺比率为()。

A.2%,其表现优于市场组合

B.2%,其表现差于市场组合

C.2.5%,其表现差于市场组合

D.2.5%,其表现优于市场组合

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