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[单选题]
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的也许不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的也许不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的也许不超过5%
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C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
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A.每份基金份额锁定持有期6个月，锁定持有期到期后进入开放持有期
B.每份基金份额锁定持有期12个月，锁定持有期到期后进入开放持有期
C.每份基金份额锁定持有期6个月，锁定持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务
D.每份基金份额锁定持有期12个月，锁定持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务
A.2
B.1
C.10
D.3
要求：(1)计算该债券的理论价值。
(2)假定投资者甲以940元的市场价格购入该债券，准备一直持有至期满，若不考虑各种税费的影响，计算到期收益率。
(3)假定该债券约定每季度付息一次，投资者乙以940元的市场价格购入该债券，持有9个月收到利息60元，然后965元将该债券卖出。计算：①持有期收益率；②持有期年均收益率
A.风险价值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的便用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.103330元
B.103630元
C.103930元
D.104330元
