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第1题
一个很小的市场只有3种资产：股票A、股票B和无风险证券。股票A的总市值550亿元，股票B的总市值300亿元，无风险证券的总市值150亿元，求市场组合中A的比重（)。
A.75%
B.85%
C.55%
D.65%
第2题
您正在尝试估算公司D股东所要求的股权资本成本。公司D的股票的Beta为1.9。目前的无风险利率为2.0%。使用资本资产定价模型的D公司股权资本最有可能成本是多少()。
A.9.9%
B.12.0%
C.13.4%
D.13.04%
第3题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是（)。
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
第5题
根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。
A.50%
B.70%
C.60%
D.80%
第6题
假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
第9题
甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑
1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
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