A.序列的完全相关
B.序列不完全相关
C.完全多重共线性
D.不完全多重共线性
假设过程{(xt,yt):t=0,1···},满足方程其中,时期及此前的所有信息β≠0,且|y|<1[于是xt并因而yt是((1)]。证明:这两个方程意味着如下形式的一个误差修正模型:
其中,。(提示:首先从第一个方程的两边减去yt-1.然后在右边加上并减去一个βxt-1,并重新整理。最后,利用第二个方程得到包含Δxt-1的误差修正模型。)
A.异方差性
B.序列相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
A、Y与X一定呈负相关
B、Y对X2的变化比Y对X1的变化更加敏感
C、X2变化一单位,Y将平均变化1.12个单位
D、若该模型的方程整体性检验通过了,则变量的显著性检验必然能通过
E、模型修正的可决系数一定小于可决系数
A.在解释变量给定值下,被解释变量总体均值的轨迹
B.在解释变量给定值下,被解释变量个值得轨迹
C.在解释变量给定值下,被解释变量样本均值的轨迹
D.在解释变量给定值下,被解释变量样本个值得轨迹