A.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
B.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
C.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
D.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察,如果无风险利率越低,那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.79
B.81
C.83
D.85
A.23
B.24
C.3
D.4