A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率与无风险利率反向变化
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
A.可行投资组合集是一片区域
B.风险最小的可行投资组合风险为零
C.可行投资组合集的上下沿为射线
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
A.加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集
B.卖空限制将缩小可行投资组合集的范围
C.由两个风险资产组成的投资组合,其可行投资组合集是一个扇形
D.如投资者要求投资风险不高于某给定水平,可行投资组合集的范围会缩小
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
A.50%
B.70%
C.60%
D.80%