题目内容
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[单选题]
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.5,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()
A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
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A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
A.0.16
B.0. 04
C.0. 25
D.1.00
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.两个项目的收益率方差
B.两个项目的收益率的标准差
C.两个项目的投资收益率
D.两个项目的标准差率
A.10%
B.4%
C.8%
D.5%
A.90%
B.99%
C.97.50%
D.95%
E.97%
A.个体变异
B.抽样误差
C.总体均数不同
D.抽样误差与总体均数不同
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%,那么被市场低估的证券是()
A.证券A,截距估计值为8%,斜率估计值为0.8,必要收益率为12%
B.证券B,截距估计值为4%,斜率估计值为0.7,必要收益率为14.5%
C. 证券C,截距估计值58%,斜率估计值为1.0,必要收益率为20.0%
D.证券D,截距估计值为7%,斜率估计值为1.2,必要收益率为25.5%