设{X(t)=φ(t,A),t∈T},其中φ(t,A)为给定的函数,A是密度为f(x)的随机变量。试求随机过程X(t)的均值函数及协方
设{X(t)=φ(t,A),t∈T},其中φ(t,A)为给定的函数,A是密度为f(x)的随机变量。试求随机过程X(t)的均值函数及协方差函数。
设{X(t)=φ(t,A),t∈T},其中φ(t,A)为给定的函数,A是密度为f(x)的随机变量。试求随机过程X(t)的均值函数及协方差函数。
设K(t,s)是a≤t≤b,a≤s≤b上的可测函数,∫ab|K(t,s)|dt对[a,b]上几乎所有的S存在,且作为S的函数是本性有界的。令
y=Tx:y(t)=∫abK(t,s)x(s)dt
则T是L[a,b]到其自身的有界线性算子,且
设{W(t),t≥0}时参数为σ2的维纳过程,令X(t)=e-αtW(e2αt),t≥0,α>0为常数,试求X(t)的均值函数,方差函数与自协方差函数。
设随机过程{X(t),-∞<t<+∞}共有3条样本曲线:X(e1,t)=1,X(e2,t)=sint,X(e3,t)=cost,且,试求X(t)的均值函数与自相关函数。
设随机过程{X(t)=Asint+Bcost,t∈(-∞,+∞)},其中A,B是均值为0且不相关的随机变量,且E(A2)=E(B2),试证:X(t)有均值的遍历性而无自相关函数的遍历性。
设A(t),f(t)分别为在区间a≤t≤b上连续的n×n矩阵和n维列向量,f(t)≠0. 证明方程组
x'=A(t)x+f(t) (*)
存在且最多存在n+1个线性无关解。
试证非齐次线性微分方程组的叠加原理:设x1(t),x2(t)分别是方程组
①
②
的解,则x(t)=x1(t)+x2(t)是方程组③的解。
设X(t)是以L为周期的周期函数,Θ是在(0,L)上均匀分布的随机变量,试证:随机相位周期过程{X(t+Θ),t∈T}的均值和自相关函数具有遍历性。