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下列关于证券资产组合风险的相关说法中,正确的有()。
A.证券资产组合可以完全消除风险
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的,但与政治、经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险,但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.系统风险影响所有资产,不能通过资产组合消除
E.能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险是非系统风险
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A.证券资产组合可以完全消除风险
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的,但与政治、经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险,但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.系统风险影响所有资产,不能通过资产组合消除
E.能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险是非系统风险
A.服务商对资产项目及其所产生的现金流进行监理和保管
B.受托人托管资产组合以及与相关的一切权利,代表投资者行使职能
C.承销商只在证券的销售环节发生作用
D.发起人是基础资产的原始权益人,也是基础资产的卖方
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后,进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险,必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说,当更多的股票加入到资产组合当中时,投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.证券资产组合的总规模越大,其所承担的总风险越大
C.方差最小的组合是所有组合中风险最小的组合
D.投资组合中资产数目较低时,增加资产的个数,分散风险的效应会比较明显
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
A.投资基金按投资目标不同分为开放式基金和封闭式基金
B.证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低系统风险
C.证券投资基金的特点包括专业管理、分散化投资、规模经营等
D.基金托管人负责管理和运用基金资产
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时,证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时,证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A.一般情况下,随着更多的证券加入投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76