题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
“纯因素”证券组合的特征有()。
A.只对某一因素有单位灵敏度
B.只对某一因素没有灵敏度
C.不存在非因素风险
D.对有单位灵敏度的哪个因素以外的其他因素没有灵敏度
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A.只对某一因素有单位灵敏度
B.只对某一因素没有灵敏度
C.不存在非因素风险
D.对有单位灵敏度的哪个因素以外的其他因素没有灵敏度
A.替代互换
B.场间价差互换
C.纯收益率拾得互换
D.避税互换
某投资者拥有一个组合,其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成):
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0.2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少?
A.影响纯利率的因素是资金供应量和需求量
B.纯利率是稳定不变的
C.无风险证券的利率除纯利率外,还应加上通货膨胀因素
D.资金的利率由三部分构成:纯利率、通货膨胀补偿和风险报酬
E.为了弥补违约风险,必须提高利率
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值