![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。(2017年第Ⅱ套)
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_a.png)
BD
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
BD
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.一般情况下,随着更多的证券加入投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.证券投资组合能消除大局部系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承当的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券参加到投资组合中,整体风险
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时,证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时,证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ