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[填空题]

债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量久期表示债券或债券组合的平均还款期限,主要受三个主要因素的影响:()。

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第1题
下列关于债券久期说法,正确的是()

A.在其他条件不变情况下,债券的到期收益率越高,久期越长

B.给定收益率变动幅度,修正久期越大,债券价格波动率越大

C.当收益率变动幅度较小时,无法用久期近似计算的债券的价格变动率

D.在其他条件不变情况下,到期时间越长,久期越大

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第2题
能够度量债券利率风险的工具有:()。

A.久期

B.修正久期

C.到期收益率

D.凸性

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第3题
与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越小,所承担的利率风险就越低。()
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第4题
在利率下降时,久期对债券利率风险的度量是低估了的。()
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第5题
只有久期与凸性结合使用,才能对债券的利率风险精确度量。()
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第6题
面值债券的票面利率是8%,剩余年限是6年,久期是()。

A.5年

B.5.4年

C.4.17年

D.4.31年

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第7题
()是指债券价格变动和收益率变动关系曲线的曲度。

A.凸度

B.久期

C.单因素模型

D.凹度

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第8题
一种4年期的债券,票面额为1000美元,每年付息一次,息票率为6%,已知到期收益率为6%,求该债券现在的价格。该债券久期为3.47,如果收益率上升到7%,计算久期的预计价格误。

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第9题
关于债券期望报酬率的下列说法中正确的有( )。
关于债券期望报酬率的下列说法中正确的有()。

A.一般用到期收益率来衡量债券的期望报酬率

B.用债券的期望报酬率折现利息和本金,得到的现值等于债券买入价格

C.计算债券的期望报酬率需要使用内插法

D.当折现率为4%时,计算出的债券价值为95元,当折现率为3%时,计算出的债券价值为103元,如以99元买入该债券并持有到期,收益率为3.75%

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第10题
关于银行面临的利率风险说法正确的是()。

A.利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值

B.银行资产或负债的麦考利久期越长,面临的利率风险越大

C.YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标

D.若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产,利率上升,银行利润将下降

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第11题
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,市场风险的计量方式包括(),情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.掉期分析

D.缺口分析

E.敏感性分析

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