A.B´-B
B.B-B´
C.B´×B
D.B´/B
A.普氏迪拜原油现货价和迪拜商品交易所阿曼原油期货(首行)价格的平均
B.上海原油期货主力合约
C.布伦特原油期货加权平均(BWAVE)
D.阿格斯高硫原油指数(ASCI)
A.蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况
B.普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差
C.蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
D.蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
A.无论是哪一种金融衍生工具,都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流,跨期交易的特点十分突出
B.金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金,就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具
C.金融衍生工具的价值与根底产品或根底变量严密联系、规那么变动
D.金融衍生工具的交易后果取决于交易者对衍生工具(变量)未来价格(数值)的预测和判断的准确程度
下列关于蝶式套利的说法,不正确的是()。
A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B.蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲
C.蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D.蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
A.信用价差远期合约其实就是由看涨期权和看跌期权的叠加,其与标准的远期合约完全相同
B.如果信用期权是看涨期权,若信用差价大于协定价格时,期权买方(银行)有权以协定价格向期权卖方交割金融资产,卖方支付的价格高于基准的收益差价等于协定价格
C.如果信用期权是看跌期权,这就保证了如果金融资产价值上涨并高于协定价格时,期权买方可以要求期权卖方按协定价格购买这份金融资产,从而使买方减少损失
D.如果信用期权是看跌期权,协定价格等于将金融资产现金流的现值按照无风险利率进行贴现,再减去信用差价