题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对于美国经济体系,令gprice表示总价格水平的月增长率,gwage表示每小时工资的月增长率。[二者都
是通过计算对数差分而得到:]利用WAGEPRC.RAW中的月度数据,我们估计了如下分布滞后模型:
(i)描述估计的滞后分布。gwage的哪一个滞后对gprice的影响最大?哪一个滞后的系数最小?
(ii)哪些滞后的:统计量小于2?
(iii)估计的长期倾向是多少?它与1有很大不同吗?解释本例中的LRP告诉了我们什么?
(iv)你将用什么样的模型来直接求出LRP的标准误?
(v)你将怎样检验gwage的6阶以上滞后的联合显著性?F分布的df是多少?(注意:你又失去了6个观测。)
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