股民从网上搜索到了这几家公司股票的投资风险,这六只股票收益方差和协方差的数据入下表所示。
试问:
(1)一开始,如果忽视所有投资的风险,在这种情况下,最优的投资组合决策是什么,也就是在六种不同股票上分别投资多少?该投资组合总的风险是多少?
(2)假设不能在一种股票上投入超过总额40%的资金,在不考虑风险并加入这一限制条件下,最优投资组合是什么,该投资组合的总风险又是什么?
(3)将投资风险考虑在内,建立一个二次规划模型,使总风险最小,同时保证预期收益不低于所选择的最低可接受水平;
①希望能够获得至少35%的预期收益,同时又要保持最小的投资风险,这种情况下,最优的投资组合该如何?
②要获得至少25%的预期收益,最小风险是多少?要获得至少40%的预期收益,情况又会如何?
填人画横线部分最恰当的一项是:
A .实际 稳定 B .基本 均衡 C . 事实 稳定 D .本质 均衡
填人画横线部分最恰当的一项是:
A .实际 稳定
B .基本 均衡
C . 事实 稳定
D .本质 均衡
A.同路、同心、同创
B.心至路至
C.最讲诚信、最有价值、最具投资实力、
D.价值源于作为
E.服务创造客户