题目内容
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[单选题]
某人购买了一份看跌期权,协定价格为1欧元=1.1540美元,期权费1欧元=0.02美元,则其盈亏平衡点为()。
A.1欧元=1.1740美元
B.1欧元=1.1560美元
C.1欧元=1.5040美元
D.1欧元=1.1340美元
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A.1欧元=1.1740美元
B.1欧元=1.1560美元
C.1欧元=1.5040美元
D.1欧元=1.1340美元
A.市场价格高于协定价格的看涨期权
B.市场价格高于协定价格的看跌期权
C.市场价格低于协定价格的看涨期权
D.市场价格低于协定价格的看跌期权
E.市场价格等于协定价格的看涨期权
A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权
B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权,再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权
C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权,再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权
D.以上方案都不合适
A.买入一份执行价格X的看涨期权,卖出一份执行价格Y的看涨期权
B.买入一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
C.卖出一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
D.卖出一份执行价格X的看跌期权,卖出一份执行价格Y的看跌期权
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元