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[单选题]
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15％，市场组合的收益率为12％，无风险利率8％，其詹森α为（）。
A.0.020
B.0.033
C.0.031
D.0.022
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A．0.5%
B．-2%
C．-0.5%
D．2%
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
A．市场组合的贝塔值为0
B．贝塔值不能小于0
C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D．贝塔值越大，预期收益率越低
A.如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小
B.该股票的贝塔系数为0.75
C.如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16%
D.该股票的贝塔系数为1.5
A.约为41305元
B.约为44714元
C.约为45626元
D.约为42148元
A.小于7.84%
B.F10.22%
C.小于10.22%
D.在7.84%~10.22%之间
某企业的预期年收益额为15万元，该企业的各单项资产的重估价值之和为60万元，企业所在行业的平均收益率为20%，以此作为适用本金化率计算出来的商誉的价值为()。
A.12
B.15
C.75
D.45
A.8.88%
B.7.15%
C.12.2%
D.13.84%
A.1200
B.2400
C.3000
D.20000
