题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数
据观察期不得低于()年;用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于()年;用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于()年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据,应采用更长的历史观察期。观察期越短,商业银行的估值就应越保守。
A.5、7、5
B.5、5、5
C.7、7、7
D.7、5、7
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