题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
a.蝶形头寸是按执行价格X1买入一份看涨期权,按执行价格X2卖出两份看涨期权及按执行价格X3买入一
份看涨期权。X1小于X2,X2小于X3。三者成等差。所有看涨期权到期日均相同。画出这一策略的收益图形。 b.垂直组合是按执行价格X2买入一份看涨期权,执行价格X1买入一份看跌期权。X2大于X1。画出此策略的收益图。
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A.买入一份执行价格X的看涨期权,卖出一份执行价格Y的看涨期权
B.买入一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
C.卖出一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
D.卖出一份执行价格X的看跌期权,卖出一份执行价格Y的看跌期权
A.执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权
B.执行价格为300,市场价格为350的买入看涨期权
C.执行价格为300,市场价格为350的买入看跌期权
D.执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
A.125
B.140
C.220
D.156
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
A.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格33元的看跌期权
B.买入执行价格30元的看涨期权,买入执行价格33元的看涨期权
C.卖出执行价格33元的看跌期权,卖出执行价格33元的看涨期权
D.买入执行价格30元的看涨期权,买入执行价格30元的看跌期权