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[主观题]
某投资组合经理使用某定价模型来估计某债券得价值，她得出的金额为125.482美元。基于同一模型，她做
出如下预期：如果利率下降30个基点，则上述价值将上升至127.723美元；如果利率上升30个基点，则上述价值将上升至122.164美元。根据上述估计，该债券的有效久期是？
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B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？ 请回答上述问题并作简要的解释。
A．市场组合的贝塔值为0
B．贝塔值不能小于0
C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D．贝塔值越大，预期收益率越低
A.7
B.6
C.5
D.4
A．0.5%
B．-2%
C．-0.5%
D．2%
