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(请给出正确答案)
[单选题]
A、B股票构成投资组合,其贝他系数分别为1.2和0.6,投资比重分别为40%和60%,则该组合的贝他系数为()。
A.1.8
B.0.6
C.0.84
D.0.96
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A.1.8
B.0.6
C.0.84
D.0.96
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
A.9900元
B.9000元
C.12000元
D.11100元
股民从网上搜索到了这几家公司股票的投资风险,这六只股票收益方差和协方差的数据入下表所示。
试问:
(1)一开始,如果忽视所有投资的风险,在这种情况下,最优的投资组合决策是什么,也就是在六种不同股票上分别投资多少?该投资组合总的风险是多少?
(2)假设不能在一种股票上投入超过总额40%的资金,在不考虑风险并加入这一限制条件下,最优投资组合是什么,该投资组合的总风险又是什么?
(3)将投资风险考虑在内,建立一个二次规划模型,使总风险最小,同时保证预期收益不低于所选择的最低可接受水平;
①希望能够获得至少35%的预期收益,同时又要保持最小的投资风险,这种情况下,最优的投资组合该如何?
②要获得至少25%的预期收益,最小风险是多少?要获得至少40%的预期收益,情况又会如何?
A.适用于混合型血脂异常患者
B.合用时不良反应可能性增多,应高度重视其安全性
C.密切监测有无肌痛、肌无力等症状和肝脏酶学及肌酶变化,如无不良反应,可逐步增加剂量
D.开始合用时宜用小剂量
E.晚服贝特类药物,晨服他汀类药物