题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
基于BSM期权定价模型,在市场无风险利率未有显著变化的情况下,期权交易盈亏主要来源于?()
A.方向收益
B.波动率收益
C.时间收益
D.分红收益
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A.方向收益
B.波动率收益
C.时间收益
D.分红收益
A.在确定贝塔值的历史期间时,如果公司风险特征无重大变化,可以采用近1~2年较短的历史期长度
B.在确定贝塔值的历史期间时,如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为历史期长度
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表
D.在确定贝塔值时,选择收益计量的时间间隔,通常使用年度的收益率
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
A.无风险利率为5%
B.无风险利率为7%
C.无风险利率为9%
D.无风险利率为8%
A.125
B.140
C.220
D.156