下列各事项引起的风险中,不能通过投资组合进行分散的是()。
A.通货膨胀
B.经济危机
C.战争
D.公司在经济诉讼中败诉
A.通货膨胀
B.经济危机
C.战争
D.公司在经济诉讼中败诉
A.风险管理岗通过压力测试,测算在不同压力情景下投资组合的风险敞口和指标变化
B.针对公司拟开展的互联网新业务,公司组织召开业务风险评审会进行讨论
C.信用分析师收集债券发行人的负面舆情信息并进行分析
D.督察长向董事会下设的风险管理委员会汇报公司年度风险管理情况
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
A.甲公司资产负债表日后出现的情况引起的固定资产或投资的减值,属于非调整事项
B.乙公司在资产负债表日后至财务报告批准报出日之间发生巨额亏损,与企业资产负债表日存在状况无关,不应作为非调整事项在财务报表附注中披露
C.丙公司为上市公司,要求对外提供季度财务报告。则其提供第二季度的财务报告时,资产负债表日为6月30日
D.2021年1月20日,2020年度财务报告尚未报出时,丁公司的股东将其持有的丁公司60%的普通股溢价出售给戊公司。这个交易对丁公司来说,属于调整事项
计算资产组合M的标准离差率; 判断资产组合M和N哪个风险更大? 为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)