某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定

价模型，该证券()。

A．被低估

B．被高估

C．定价合理

D．条件不充分，无法判断

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第1题

某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。

A. 0.090; 0.0081

B. 0.095; 0.001675

C. 0.095; 0.0072

D. 0.100; 0.00849

E.缺少协方差项无法计算

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第2题

已知纯粹利率为3%，通货膨胀补偿率为2%，无风险收益率为5%，投资某证券要求的风险收益率为6%，则该证券的必要收益率为（）。

A.10%

B.16%

C.11%

D.9%

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第3题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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第4题

已知纯粹利率为3%，通货膨胀补偿率为2%，投资某证券要求的风险收益率为6%，则该证券的必要收益率为（）。（2018年第Ⅱ套）

A.5%

B.11%

C.7%

D.9%

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第5题

根据测算，证券市场平均收益率为9%，无风险报酬率为5%，某被评估企业所在行业的β系数为1.5，则该企业的投资报酬率为（)

A.6%

B.8%